الگوریتم معاملات زوجی پربسامد با استفاده از کنترل کیفیت آماری فازی
نویسندگان
چکیده مقاله:
در دنیای امروز بازارهای سرمایه با توجه به پیشرفت تکنولوژی های کامپیوتری و استفاده از زیر ساختهای فناوری اطلاعات امکان ایجاد سودآوری از طریق معاملات پربسامد را افزایش داده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی و ارائه مدلی است از الگوریتم های معاملات زوجی است که توان ایجاد بازدهی بالاتری را نسبت به الگوریتم های پیشین مبتنی بر هم انباشتگی داشته باشد. در مطالعه پیشینه تحقیقات یکی از محدودیت های الگوریتم معاملات زوجی استفاده از حدود و قوانین ثابت بوده است که نمی تواند بخشی از پویایی های سیستم را مدل نمایید. این پژوهش که بر حسب هدف در زمره تحقیقات کاربردی و از حیث گردآوری داده ها در قالب تحقیقات توصیفی با رویکرد ارائه یک مدل قرار می گیرد. به منظور آزمون مدل با استفاده از داده های سال 1395 سهام به صورت درون روزی مدلها آزمون شدند. جامعه آماری این تحقیق 50 شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران بوده اند که با استفاده از فیلتر نمودن داده ها به منظور ایجاد جفت سهم این تعداد به 33 سهم کاهش یافت که این تعداد به عنوان نمونه انتخاب گردید. با پیاده سازی دو مدل الگوریتم معاملات زوجی و الگوریتم معاملات زوجی کنترل کیفیت آماری فازی نتایج پژوهش ارائه گردید و در پایان نتایج نشان داد که الگوریتم اصلاح شده در دوره مشابه سرمایه گذاری توانسته است 95/57% بازده ایجاد نماید در حالی که مدل پایه 17/46% بازده را برای سرمایه گذرار به همراه داشته است.
منابع مشابه
نمودارهای کنترل کیفیت آماری با اعداد فازی
تئوری مجموعه های فازی می تواند به خوبی مراحلی را مدلسازی کند که داده های مشاهده شده دقیق نبوده و فازی می باشند. بنابراین بعضی محققان نمودارهای کنترل فازی را تهیه کرده اند که این عدم قطعیت را به فازی بودن اصلاح می کند.
15 صفحه اولارائه مدل کنترل فرآیند آماری فازی با روش مد فازی برای کنترل تعداد نقص‌های محصول
نمودارهای کنترل کلاسیک با استفاده از داده‌های دقیق و معین، فرآیند‌های تولیدی را در دو گروه «تحت کنترل» یا «خارج از کنترل» قرار می‌دهند. در حالیکه مجموعه‌های فازی با تعریف توابع عضویت پیوسته و استفاده از داده‌های مبهم و نا‌معین با بهره‌گیری از اعداد فازی مثلثی و ذوزنقه‌ای، سطوح مختلف تصمیم را برای تصمیم‌گیرندگان معرفی می‌کند. در این مقاله با استفاده از مد فازی برای ترسیم نمودارهای کنترل فازی عل...
متن کاملکنترل فرآیند آماری عصبی ـ فازی
هدف از کنترل هوشمند،کنترل یک سیستم بدون در دست داشتن معادلات دینامیکی حاکم بر آن سیستم با حداقل اطلاعات می‌باشد. فرآیند تولید یک محصول،همواره تحت تأثیر عوامل گوناگونی قرار گرفته و رفتار آن از یک رابطه ریاضی مشخص تبعیت نمی‌کند. یکی از روش‌های رایج برای کنترل فرآیند، استفاده از نمودارهای کنترل کیفیت شوهارت می‌باشد. تجزیه و تحلیل این نمودارها مستلزم دانش و تجربه کافی است که در عمل ممکن است همه اپر...
متن کاملبهینهسازی استراتژی معاملات زوجی با استفاده از روش یادگیری تقویتی، با به‌کارگیری دیتاهای درونروزی در بورس اوراق بهادار تهران
هدف: معاملات زوجی از معروفترین و قدیمیترین سیستمهای معاملات الگوریتمی است که کارایی و سودآوری آن در بسیاری از پژوهشهایی که تاکنون در بازارهای مالی مختلف صورت گرفته است، اثبات و نشان داده شده است. مهمترین اصل در معاملات زوجی، وجود روابط تعادلی بلندمدت یا همان خاصیت بازگشت به میانگین است. از طرفی در سالهای اخیر تحقیقات شایان توجهی روی معاملات الگوریتمی با استفاده از یادگیری ماشین صورت گرفت...
متن کاملتعیین چشمه‌های لرزه‌ای با استفاده از الگوریتم خوشه‌بندی فازی بهینه
چشمه‌های لرزه‌ای نقش مهمی در برآورد خطر در فرایند تحلیل خطر لرزه‌ای ایفا میکنند. انتخاب این مناطق بیشتر بر پایه قضاوت‌های کارشناسان انجام می‌شود و در بیشتر موارد، تعیین چشمه‌های لرزه‌ای توسط چند کارشناس نتایج متفاوت و بحث‌برانگیزی را دربر دارد. از این رو، یکی از عوامل مهم در ایجاد عدم قطعیت در تحلیل خطر می‌تواند به دلیل چگونگی انتخاب چشمه‌ها باشد. نسبت دادن رخدادهای گذشته به هر چشمه لرزه‌ای م...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 9 شماره 37
صفحات 23- 41
تاریخ انتشار 2018-12-22
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023